La tradizione vuole che verso il 314 l'imperatore Costantino e Papa Silvestro attraversarono la Calabria durante il viaggio verso Costantinopoli. L’imperatore, ammalatosi di mal di gola, fu costretto a soggiornarono a Nicastro. Guarito grazie alla Vergine della Purità, fece costruire a Dipodi, nel territorio di Feroleto Antico, una chiesa in onore della Madonna.

In realtà si suppone che il santuario sia stato costruito verso il 1020, allo scopo di ringraziare la Madonna apparsa ai cristiani che, grazie al suo aiuto, riuscirono a far fuggire i saraceni.

Secondo un'altra leggenda, la Madonna apparve in sogno ad una suora e la esortava a mandare i lebbrosi presso una edicola votiva (o cona) dove scavando si sarebbe trovata un’acqua miracolosa. Così fu e insieme all’acqua si trovarono dei ruderi e un quadro raffigurante la Madonna. Si decise, allora, di edificare in quel luogo una chiesa. Tuttavia le pietre poste vicino alla cona venivano misteriosamente spostate altrove, finchè non si capì che il luogo in cui le pietre venivano portate era quello su cui doveva sorgere la chiesa per volere della Madonna. Per cui si andò in cerca del posto in cui le pietre erano state spostate e le si ritrovarono collocate in modo da disegnare il perimetro della chiesa che fu costruita dove ancora oggi si trova.

Nel dicembre del 1121 il Santuario venne visitato da papa Callisto II mentre si recava a Mileto dopo aver consacrato la cattedrale di Nicastro.

L’episodio è rappresentato in un dipinto seicentesco che si trova nell’abside in cui è raffigurata la Vergine con il Bambino ai cui lati stanno un re, un papa ed un vescovo, dove i personaggi sono Ruggero il Normanno, Callisto II ed Enrico, l’allora vescovo di Nicastro.

Nel corso dei secoli il santuario ebbe diverse denominazioni ed è solo nel 1769 che assunse il nome odierno, Santa Maria di Dipodi, grazie a mons. Paolino Pace.

La chiesa fu distrutta dal terremoto del 1783 e successivamente restaurata.